Ailenin tek çocuğu olan Davis,annesi ve babası ayrıldıktan sonra üvey babası ve annesiyle Kolombiya'ya taşındı. 1982 yılına kadar burada yaşadı. Önce New Jersey'de üniversiteyi bitirdikten sonra New York'a taşındı. Bir süre garsonluk yaptıktan sonra bir arkadaşıyla yoga stüdyosu açtı. İlk çıkışını Melrose Place'teki Brooke Armstrong Campbell karakteri ile yaptı. Diziden 1 yıl sonra ayrıldı. Yapımcılar, izleyiciler onun karakterini beğenmediği için çıkardıklarını açıkladılar. Bu dönemde arasında Seinfeld'in de bulunduğu bazı dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı. 1998 yılında rol aldığı Sex and the City dizisindeki Charlotte York karakteri ile büyük çıkış yaptı.